K velkému rozmachu zakládání muzeí přispěla Národopisná výstava českoslovanská v roce 1895, které předcházel rozsáhlý sběr materiálů a jejich vystavení v regionech. V Horažďovicích byla otevřena 8. září 1894 Krajinská hospodářsko-průmyslová a národopisná výstava, který se konala na panském ostrově a v městských budovách.
Byl na ní vystaven obsáhlý materiál z celého Horažďovicka, dokládající velké bohatství lidové kultury a připomínající minulost města, centra bývalého Prácheňského kraje. Ke sbírání materiálů dal popud okresní národopisný odbor, ustavený v roce 1893, jenž vyzval občany k pomoci při sběru národopisného materiálu. Většinu tvořily součásti krojů, nábytek, nářadí a nástroje, ale i staré tisky, mapy, fotografie a také doklady lidové slovesnosti, např. písně, pořekadla, zvyky a pověsti.
V čele dobrovolníků, kteří materiál sbírali, byl učitel Štěpán Karel Vydra, pozdější první správce a zakladatel muzea. Po skončení Krajinské výstavy bylo 275 předmětů zapůjčeno do Prahy, a po jejich vrácení se spolu s ostatními sběry staly základem muzejních sbírek.
Rozhodnutí o zřízení muzea padlo na schůzi městského zastupitelstva 20. prosince 1895. Muzeu byly věnovány dvě místnosti v nově postavené měšťanské škole.